호가창·체결강도·잔량 읽기 실전 가이드

호가창·체결강도·잔량 읽기 실전 가이드

업데이트: 2025-09-10 KST (최초 게시 2025-09-10 KST)
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[3줄 요약]

• 호가창은 가격대별 매도/매수 잔량과 예상체결가/수량 등을 보여 주는 DOM(Depth of Market) 화면으로, 유동성과 수급을 실시간으로 파악합니다. 한국거래소 데이터TradingView
• **체결강도(%)**는 매수 체결량 ÷ 매도 체결량 × 100의 비율로, 100↑=매수 우위, 100↓=매도 우위로 해석합니다(증권사 가이드 기준). 삼성증권공공정보
• 잔량·스프레드·체결강도를 함께 보며 슬리피지·휩쏘를 줄이고, 분할·지정가+IOC 같은 실행 전략으로 연결합니다. TradingView

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1. 호가창 기본 구조: 무엇을 보는가

호가창은 각 가격대에 쌓인 매도/매수 잔량과 예상체결가격·예상체결수량 등 주문 흐름을 보여 줍니다. DOM(Depth of Market) 혹은 오더북이라고도 하며, 가격별 수요·공급의 깊이가 곧 유동성의 지표가 됩니다. 한국거래소 데이터TradingView

핵심 필드

• 매도/매수 총호가잔량, 단계별 우선호가(가격·잔량): 위/아래 5~10호가 단위로 조회. 한국거래소 데이터
• 예상체결가격·예상체결수량: 동시호가/단일가 시 참고. 한국거래소 데이터
• DOM 정의: “가격대별 대기 매수·매도 수량(오더북)으로 유동성·수급을 보여 주는 도구.” InvestopediaTradingViewcTrader

현장 팁(경험): 잔량 막대가 커도 허수/취소가 잦은 종목은 체감 유동성이 낮습니다. **체결 내역(틱)**과 함께 봅니다. 다음

• 핵심: DOM(오더북), 예상체결, 총호가잔량
• 차별점: DOM의 ‘유동성=깊이’ 관점으로 해석을 고정합니다. TradingView

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2. 체결강도: 계산식·해석·주의점

정의/계산: 체결강도(%) = (총매수 체결량 ÷ 총매도 체결량) × 100. 일반적으로 100 초과=매수 우위, 100 미만=매도 우위로 해석합니다. 체결가가 직전가보다 상향 체결되면 매수 체결, 하향 체결되면 매도 체결로 누적하는 방식이 널리 쓰입니다(동시호가 제외·증권사 가이드). 공공정보삼성증권

해석 포인트

• 100~120: 약한 매수 우위(거래대금·스프레드와 함께 교차 확인).
• 150 이상: 단기 매수 쏠림 가능(허수·체결 밀도 주의).
• 70 이하: 매도 우위·하향 체결 누적(저가 매수 유혹 주의).
  ※ 체결강도만 단독 신뢰 금지(지표의 지연성/오류 가능). 삼성증권

주의/오해

• 체결강도는 가격 방향을 보장하지 않습니다(호가 공백, 대량 아이스버그로 상쇄 가능).
• HTS/MTS마다 계산·표시 세부가 다를 수 있습니다(메뉴얼 확인 권장). file.shinhansec.com
• 핵심: (매수÷매도)×100, 100 기준선
• 차별점: 동시호가 제외/직전가 대비 분류 등 계산 로직을 함께 명시했습니다. 공공정보

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3. 잔량·스프레드·유동성: 한 화면에서 체크하기

잔량(수량): “아직 체결되지 않은 매도·매수 대기 수량”으로, 각 호가와 총 잔량(10호가 합계)을 함께 봅니다. 잔량은 그 순간의 실행 가능 물량 신호입니다. 돈으로부터의 독립, 노마드 트레이더 입니다.
스프레드: 매도1–매수1 가격 격차(틱 단위). 스프레드가 좁고 잔량이 고르게 분포될수록 슬리피지 위험이 낮습니다. DOM은 이 유동성을 수치로 보여 줍니다. TradingView

실전 체크 4단

1. 스프레드 ≤ 1~2틱인지 확인(체결 비용↓).
2. 매도/매수 총 잔량 비율이 한쪽으로 과도하게 치우치지 않는지. 한국거래소 데이터
3. 체결강도 ≥ 120 구간에서 허수 취소가 반복되는지(틱 체결내역 교차). 다음
4. **호가층(5~10단)**이 균일한지(빈 호가 많으면 변동성↑). TradingView

• 핵심: 잔량=대기 물량, 스프레드=거래비용, 깊이=유동성
• 차별점: 잔량비·깊이를 함께 본 4단 체크로 실행 연결.

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4. 5분 실습 루틴: 호가창→주문까지

1. 종목 선택 → DOM에서 스프레드/총 잔량/깊이를 체크. TradingView
2. 체결강도를 1·5·15분 누적 기준으로 비교(일시 과열 vs 지속 쏠림 구분). 증권사 도구의 체결강도/세력·입출 강도 메뉴를 참고합니다. 삼성증권
3. 실행은 지정가+IOC로 소량 테스트 → 슬리피지 확인 후 본수량 결정(DAY2 연계).
4. 호가 공백이 느껴지면(빈 가격대 다수) 즉시 가격통제 강화 또는 대기. TradingView

• 핵심: DOM→체결강도→실행(IOC/분할)
• 차별점: 시간 다중 프레임(1/5/15분)로 강도 변화를 확인합니다.

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체크리스트(✓ 5)

• ✓ DOM(오더북)에서 총 잔량·스프레드·깊이를 먼저 확인했습니다. 한국거래소 데이터TradingView
• ✓ 체결강도(%) 계산식과 100 기준선을 이해했습니다. 공공정보
• ✓ 강도 해석 시 동시호가 제외/허수 취소 등 한계를 고려했습니다. 삼성증권
• ✓ 지정가+IOC로 소량 테스트 후 슬리피지를 점검했습니다.
• ✓ 빈 호가/얇은 호가층에서 실행을 보수적으로 조정했습니다. TradingView

마무리/CTA

• 관련 글: [[내부링크: 호가·틱·가격제한폭·VI/CB]] · [[내부링크: 주문 방식(시장가·지정가·IOC/FOK)]]
• 다음 편: 체결강도·잔량을 이용한 간단한 진입/청산 규칙을 만들고, 백테스트 체크리스트를 제시합니다.

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근거/참고(교차 검증)

• KRX 정보데이터시스템 — 호가장 필드(예상체결가/수량, 단계별 우선호가·잔량, 총호가잔량). 한국거래소 데이터
• KRX Market Data System — 통합 안내(공식 DOM/시장정보 제공). 한국거래소 데이터
• TradingView 도움말 — DOM(오더북)의 정의와 활용. TradingView
• Investopedia — Depth of Market(개념·유동성 연결 고찰). Investopedia
• Samsung POP(공식 가이드) — 체결강도/세력·입출 강도 설명 및 해석 주의. 삼성증권
• 다음경제(설명 기사) — 잔량·체결창 기본 해석 예시. 다음

 

 

고지문

본 글은 정보 제공 목적이며 투자 자문이 아닙니다. 최신성·정확성 유지를 위해 출처를 확인했으나 최종 판단과 책임은 독자에게 있습니다.